R2~R7-2 연구와 레이더 전진검증에서 나온 원칙이에요. 새로 확인된 필승 신호는 아직 없어요 — 그래서 여기 원칙은 대부분 "크기 · 노출 · 비용"을 지키는 쪽이에요.
💰
승률 말고 NET으로 판단
구조상 사실
진입 전에 손익분기 승률부터 계산하고, 신호가 올 때만 들어가요 — 빈도 목표는 두지 않아요.
손익분기 승률 = (손절폭 + 비용) ÷ (익절폭 + 손절폭). 승률이 높아도 NET 이 음수였던 신호가 여럿 있었어요(옛 펀딩 추종은 펀딩 비용이 엣지를 지웠어요). → 계산기
🧺
노출은 '건수'가 아니라 '합산 금액'으로
구조상 사실7년
코인별 · 계좌 전체의 동시 보유 명목 상한부터 정하고, 그 안에서만 들어가요.
BTC 가 가장 크게 빠진 5% 날에는 알트 88~99% 가 같이 빠졌어요. 여러 코인 롱은 결국 '크립토 하락' 하나에 건 베팅이에요.
🔗
같은 봉 · 같은 날 🚨공포★ 여러 개 = 베팅 하나
7년
한 봉에 공포★가 여러 개 떠도 개수만큼 늘리지 말고, 하루 합산 한도 안에서 나눠요.
같은 봉 신호끼리 결과가 크게 같이 움직였어요(상관 0.58~0.63) — 여러 개여도 실제로는 약 1.5개를 건 셈이에요. 하루 신호를 똑같이 나눠 샀다고 친 사후 계산에서 최악 5% 날 평균은 −18~−21% 였어요.
🛡️
격리 마진 · 청산가는 최악 역행보다 멀리
구조상 사실
격리 마진을 쓰고, 청산가가 과거 최악 역행보다 멀도록 레버리지를 낮게 잡아요.
손절이 없는 틀에선 청산가가 곧 손절이에요. 공포★ 개별 거래의 최악 손실은 −83~−91% 였어요 → 무손절로 따라 한다면 격리 1배 근처가 현실적이에요. 교차 마진은 급락 때 모든 포지션이 같은 잔고를 나눠 써요.
⏱️
펀딩은 들고 있는 시간만큼 오가는 돈
구조상 사실
24시간 넘게 들고 갈 거면 펀딩을 먼저 빼고 계산하고, 1시간 정산 코인은 주기 · 요율을 확인해요.
정산 때마다 부호대로 내거나 받아요 — 크기와 부호는 시기마다 크게 달라요. 돈치안 포트(표시) 기준 과거(2020~25)엔 연 1.7%p 를 내서 수수료(0.2%p)보다 컸고, 봉인 구간(2025~26)엔 오히려 0.17%p 를 받았어요. 레이더 스코어보드 · 페이퍼 NET 에는 펀딩이 빠져 있어요.
🚷
상폐 공지 난 코인은 손으로도 안 사기
7년
상장폐지 공지(deliveryDate)가 뜬 코인은 신호가 떠도 들어가지 않아요.
실제 상폐 7일 전 안에 뜬 신호는 승률 34.5% · NET −2.57 이었어요(살아 있는 7트랙 합산 171건 · 상폐 안 된 코인 58.9%/+1.76). 공지부터 상폐까지는 보통 수일~1주라 공지가 나면 이미 그 구간이에요. 레이더는 9/24 부터 공지된 코인을 신호에서 빼고 있어요.
📉
백테스트 숫자는 줄어든다고 보기
봉인 확인
약속 숫자를 그대로 기대하지 말고 전진 실측을 먼저 봐요. 신뢰구간이 0에 걸친 '거의 유의' 셀은 손 필터로 쓰지 않아요.
봉인에서 스윕 NET +2.52 → +0.69, 15분 대음봉 게이트 효과(통과−막힘 NET 차) +3.39 → −0.28 로 줄거나 뒤집혔어요. 반례도 있어요(드래곤플라이 · 딥투매는 전진 NET 이 약속 이상 — 승률은 약속보다 조금 낮고 7년 신뢰구간은 0을 걸쳐요). 7년 약속엔 최근 구간이 이미 들어 있어 또 깎으면 이중 할인이에요.
📏
🚨공포★를 따라 할 땐 잰 틀 그대로
발견 구간
24시간 뒤 정리 · 한 번에 진입 · 소액 · 저배율(격리 1배 근처). 틀을 섞으면 숫자를 비교할 수 없어요.
청산 대안 중 현행보다 나은 건 없었고 트레일링 청산은 뚜렷하게 나빴어요(발견 구간 −1.34). 도지 · 2군 · 재량 매매로 넓히지 않아요. 지금 전진 성적은 약속에 못 미쳐요 — 기대치는 낮게(→ 🏁 신호 상태).
➕
물타기는 미리 정한 '추가 총량' 안에서만
참고
나눠 산다면 진입 전에 정한 총량 안에서만 — 계획 밖 추가 매수는 하지 않아요.
워뇨띠 기록 재계산에서 물타기는 평균으론 손해가 아니었지만 꼬리 손실을 키웠어요. 우리 발견 구간(2019-09~2025-03) 결과는 2차 매수 −0.45(신뢰구간 0 걸침) · 사다리 매수 ≈ 0 — 둘 다 한 번에 사는 것보다 낫지 않았어요.
📈
추세 계열을 손으로 해 본다면
참고
승률 30%대 · 긴 연속 손실 · 큰 낙폭을 견딜 크기로만. 2027-10 판정 전엔 채택된 신호가 아니에요.
돈치안 계열은 승률 약 29~32%, 연속 손실 최장 71건(2022-04~05)이었어요. 봉인 구간은 방향만 맞음(🟡).